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2026-07-26 15:00本頁面

　　

【正文】預計3個月后要收回一筆＄100萬資金，計劃收到該資金后，做3個月定期LIBIB存款。但該公司預計3個月后LIBIB利率將下跌。假設參照利率為3個月期LIBOR，銀行FRA行情如表83。　　問：為避免投資收益下降的風險，該公司如何通過FRA交易固定投資收益？投資收益為多少？　　　習題85　推導公式(81)。　　　習題86　依據書中例題推導出一般的計算理論FRA買價和賣價的公式。　　　習題87　已知貨幣市場英鎊利率報價如表51　　問：銀行利用貨幣市場報價，如何向客戶報出3個月后期限為3個月的100萬英鎊協議利率的賣價(向客戶貸款利率)和買價(接受客戶存款的利率)？　　　習題88 已知貨幣市場馬克利率報價如表51FRA市場馬克36 ％％.問：套利者利用以上行情能否進行套利？如何進行？每一馬克可獲得多少凈盈利?第十章習題　國際收支　　　習題101　假如美國一年內發生了以下交易。填表并計算美國經常項目差額、資本項目差額和官方儲備差額：　　美國居民出口了＄5000的商品，外國進口商用本國銀行匯票支付。　　美國游客到國外旅游，消費了＄120，用美國銀行的旅行支票兌換成當地貨幣支付。　　外國政府外交官在美國消費了＄150，用他們在美國銀行的存款支付。　　美國政府向欠發達國家捐贈＄1000，這些國家用＄300購買美國商品，其余的錢存在美國銀行里。　　美國進口國外商品＄7200，其中＄4000用美國銀行在國外銀行的存款支付，國外出口商將其余的款項存入美國銀行的短期帳戶中。　　外國中央銀行從美國財政部購買了價值＄200的黃金，用他們在紐約聯邦儲備銀行的存款支付。　　外國商人租用美國船只運貨，外國商人用本國銀行匯票支付＄300的運輸費。　　美國居民收到價值＄60的禮品。　　美國居民購買了外國企業發行的＄400債券，用在美國銀行的存款支付。　　美國居民郵寄＄250現金給國外親戚朋友。　　1美國政府捐贈價值＄1000的谷物給其它國家。　　1美國跨國企業在國外投資＄150000設立工廠，其中＄50000為現金，其余用美國機器設備出資。　　1美國銀行向國外企業發放一年期限的貸款＄75000。國外企業將其中＄25000存在美國銀行里。　　1美聯儲發行兩年期限、價值為＄100的債券，外國中央銀行購買該債券，用外匯支付。　　1在美國的外國投資者將所得＄15紅利匯回國。　　1美國居民購買外國股票＄60，用在國外銀行的存款支付款項。　　────────┬────────┬────────┬──　　　　　　　　　　│　　貸　　方　　│　　借　　方　　│差額　　────────┼────────┼────────┼──　　經常項目 │ │ │　　　　貿易收支 │ │ │　　　　勞務收支 │ │ │　　　　單方轉移 │ │ │────────┼────────┼────────┼──　　資本項目 │ │ │　　　　長期　官方 │ │ │　　　　　　　私人 │ │ │　　　　短期　官方 │ │ │　　　　　　　私人 │ │ │────────┼────────┼────────┼──　　儲備項目 │ │ │　　　　黃金 │ │ │　　　　SDR │ │ │　　　　外匯 │ │ │　　────────┼────────┼────────┼──　　總　　額 │ │ │　　────────┴────────┴────────┴──第十一章習題　平價關系與匯率預測　　　習題111　％，％。同時，％，％。假如平價條件成立，估計英鎊兌馬克一年遠期升貼水率(都按年率計算)？　　　習題112　假如平價條件成立，％，日本通脹是1％。％，求美元實際利率。　　　習題113　1990年，英國加入歐洲貨幣體系的匯率機制，％，而德國10年國債收益是9％.在這個機制里，并維持匯率在中心匯率上下6％的范圍內波動。　　a、投資者購買了兩國債券，若想獲得同樣收益，10年后英鎊兌馬克匯率將如何變化？假設國債都是零息票債券。　　b、將以上計算的匯率與英國政府答應維持的匯率上下限作個比較？　　c、你是如何考慮這兩個匯率之間的差別？這個差別是否破壞國際費雪效應？

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