風(fēng)險(xiǎn)管理資格考試模擬題-資料下載頁(yè)

【導(dǎo)讀】A銀行是指持有執(zhí)照并從事存貸款及支票簽收、發(fā)等業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。I風(fēng)險(xiǎn)代表的是產(chǎn)生負(fù)面結(jié)果的可能性，而且是可以估計(jì)的。II風(fēng)險(xiǎn)事件將會(huì)給銀行帶來(lái)直接和間接的損失，最終都體現(xiàn)在財(cái)務(wù)損失。III非金融產(chǎn)品和金融產(chǎn)品的監(jiān)管都是為了保護(hù)消費(fèi)者，沒(méi)有其他區(qū)別。IV銀行監(jiān)管不僅會(huì)對(duì)這個(gè)行業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù)，對(duì)其中的每一個(gè)機(jī)構(gòu)都會(huì)。進(jìn)行比較嚴(yán)格的監(jiān)管。3銀行的資本結(jié)構(gòu)不像其他傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)可以自由選擇，一般都受到最低資本要。求和最低流動(dòng)性水平要求；制定這些要求的是。D所在地監(jiān)管當(dāng)局。4BASELII協(xié)議適用于銀行的監(jiān)管，并不適用于金融服務(wù)業(yè)。5銀行的經(jīng)營(yíng)失敗在給銀行職員、客戶以及雇員造成立即損害的同時(shí)，給整。III違約率和就業(yè)率成反比，和市場(chǎng)利率呈正比，和宏觀經(jīng)濟(jì)向好度呈反。7BASELI只涵蓋了信用風(fēng)險(xiǎn)，并提出了8%的資本充足率水平；下面的那。D持有的企業(yè)及個(gè)人債權(quán)。和能力，為此，1996年的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)修正案鼓勵(lì)監(jiān)管當(dāng)局評(píng)估并接受銀行以。A風(fēng)險(xiǎn)暴露違約概率。C戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)和集中

　　

【正文】 不超過(guò) 7 天 D 18 股票風(fēng)險(xiǎn)的特定風(fēng)險(xiǎn)按照 A 總的多頭頭寸和總的空頭頭寸之和來(lái)計(jì)算 B 總的多頭頭寸和總的空頭頭寸的較高者來(lái)計(jì)算 C 多頭頭寸和空頭頭寸相互抵消和計(jì)算 D 總的多頭頭寸和總的空頭頭寸的較高者來(lái)計(jì)算 A 19 股票風(fēng)險(xiǎn)的特定風(fēng)險(xiǎn)以 8%來(lái)計(jì)算，在什么情況下可以降到 4% A 股票組合的成長(zhǎng)性高且股利收益率高于 8% B 股票組合的流動(dòng)性高且都是藍(lán)籌股時(shí) C 股票組合流動(dòng)性很強(qiáng)且充分多樣化 D 股票組合的收益性高且波動(dòng)率低于 4% C 20 股票風(fēng)險(xiǎn)的一般風(fēng)險(xiǎn)按照 A 總的多頭頭寸和總的空頭頭寸之和來(lái)計(jì)算 B 總的多頭頭寸和總的空頭頭寸的較高者來(lái)計(jì)算 C 多頭頭寸和空頭頭寸相互抵消和計(jì)算 D 總的多頭頭寸和總的空頭頭寸的較高者來(lái)計(jì)算 C 21 股票風(fēng)險(xiǎn)頭寸的抵消可以抵消 A 同一市場(chǎng)的同一股票的多空頭 B 同一市場(chǎng)的不同股票的多空頭 C 不同市場(chǎng)的同一股票的多空頭 D 不同市場(chǎng)的不同股票的多空頭 A 22 外匯風(fēng)險(xiǎn)包含在銀行的 A 交易賬戶但不包括銀行賬戶 B 交易賬 戶和銀行賬戶 C 銀行賬戶但不包括在交易賬戶 D 外匯賬戶和資產(chǎn)賬戶中，不包括在表外業(yè)務(wù)中 B 23 對(duì) 商品 價(jià)格產(chǎn)生影響的因素不包括 A 宏觀經(jīng)濟(jì)情況 B 市場(chǎng)利率水平 C 儲(chǔ)存和運(yùn)輸成本 D 政府財(cái)政盈余 D 24 不同商品之間的價(jià)格關(guān)系變化的風(fēng)險(xiǎn)叫做 A 價(jià)格風(fēng)險(xiǎn) B 基差風(fēng)險(xiǎn) C 持有缺口風(fēng)險(xiǎn) D 持有風(fēng)險(xiǎn) B 25 BASEL II 中針對(duì)商品風(fēng)險(xiǎn)的標(biāo)準(zhǔn)法，不包含下面哪種商品 A 農(nóng)產(chǎn)品 B 有色金屬 C C 黃金 D 能源 26 針對(duì)期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)的 Delta+法，除了 考慮 Delta 和 Gamma，還考慮了什么風(fēng)險(xiǎn)因素 A、 Theta B、 Vega C、 Rho D、 Beta 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) B 27 商品風(fēng)險(xiǎn)的簡(jiǎn)化法中，每種商品的凈持倉(cāng)頭寸的資本要求為 A 8% B 15% C 10% D 12% B 28 商品風(fēng)險(xiǎn)的簡(jiǎn)化法中，每種商品的遠(yuǎn)期缺口風(fēng)險(xiǎn)、基差風(fēng)險(xiǎn) 和持有風(fēng)險(xiǎn)的資本要求為多頭頭寸和空頭頭寸之和的 A 3% B 8% C 12% D 15% A 第七章 1 標(biāo)準(zhǔn)法 不 具有以下一系列優(yōu)點(diǎn) A 規(guī)范性強(qiáng) B 靈活性大 C 透明度高 D 操作相對(duì)簡(jiǎn)單 B 2 內(nèi)部模型法改善了哪些標(biāo)準(zhǔn)法下的缺點(diǎn) A 能夠 最為 精確計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) B 可以按照不同類型工具市場(chǎng)價(jià)格的相關(guān)性將風(fēng)險(xiǎn)抵消 C 更加規(guī)范性 D 透名度提高了 B 3 VaR 模型包括哪些方法 I 參數(shù)法 II 歷史模擬法 III 蒙特卡羅模擬 A I B I III C I II D I II III D 4 VaR 三個(gè)模型中，哪個(gè)模型無(wú)法對(duì)于非參數(shù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行衡量 A 參數(shù)法 B 歷史模擬法 C 蒙特卡羅模擬法 D 標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試法 A 5 使用內(nèi)部模型法必須滿足哪 些基本的要求 A 風(fēng)險(xiǎn)管理體系健全完整，有獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)控制部門，足夠的且接受過(guò)復(fù)雜市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理模型應(yīng)用培訓(xùn)人員 B 模型有一段時(shí)間的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量歷史紀(jì)錄，且有足夠的精確度 C 銀行應(yīng)定期對(duì)模型進(jìn)行壓力測(cè)試，結(jié)果送交高級(jí)管理層，并體現(xiàn)在管理層和董事會(huì)所制定的交易政策和限額中 D 模型的使用可以在一定范圍內(nèi)和規(guī)定的政策存在不是重大程度偏 差 ABC 6 利用 VaR 模型法計(jì)算監(jiān)管資本時(shí)必須使用的置信度為 A 95% B 90% C 99% D % C 7 VaR 法告訴我們的是什么？ A 說(shuō)明 了投資回報(bào)的概率，也說(shuō)明了具體的回報(bào)金額 B 說(shuō)明了損失的概率，但是沒(méi)能說(shuō)明具體的最大損失 C 說(shuō)明了損失的概率， 也 說(shuō)明具體的最大損失 D 說(shuō)明了投資回報(bào)的概率，也說(shuō)明了具體的投資收益情況 B 8 除了要符合一般的條件外，希望采取內(nèi)部模型法的銀行 還需要符合一系列的定性標(biāo)準(zhǔn)和定量標(biāo)準(zhǔn)。定性中的返回檢測(cè)就把 A A 銀行 VaR 模型的逐日風(fēng)險(xiǎn)和實(shí)際發(fā)生損益進(jìn)行比較；以超出天數(shù)判斷置信度一致與否 B 銀行 VaR 模型的逐周風(fēng)險(xiǎn)和實(shí)際發(fā)生損益進(jìn)行比較；以超出例外數(shù)判斷置信度一致與否 C 銀行 VaR 模型的逐日風(fēng) 險(xiǎn)和實(shí)際發(fā)生損益進(jìn)行比較；以相差金額的平均數(shù)判斷置信度一致與否 D 銀行 VaR 模型的逐日風(fēng)險(xiǎn)和實(shí)際發(fā)生損益進(jìn)行比較；以相差金額的標(biāo)準(zhǔn)差判斷置信度一致與否 9 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)修正案發(fā)布的返回檢測(cè)的獨(dú)立框架使用的參數(shù)包括 A 持有期一天、每天進(jìn)行回測(cè)，使用最近 120 個(gè)交易日數(shù)據(jù) B 持有期一天、每月進(jìn)行回測(cè)，使用最近 250 個(gè)交易日數(shù)據(jù) C 持有期一天、每季進(jìn)行回測(cè)，使用最近 250 個(gè)交易日數(shù)據(jù) D 持有期一天、每季進(jìn)行回測(cè)，使用最近 360 個(gè)交易日數(shù)據(jù) C 10 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)修正案發(fā)布的返回檢測(cè)的獨(dú)立框架規(guī) 定，當(dāng)例外觀察次數(shù)為多少時(shí)，屬于綠色區(qū)域，不會(huì)增加資本乘數(shù) A 小于等于 4 B 小于等于 5 C 小于等于 3 D 小于等于 6 A 11 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)修正案發(fā)布的返回檢測(cè)的獨(dú)立框架規(guī)定，當(dāng)例外觀察次數(shù)為大于等于 10，屬于紅色區(qū)域 A 會(huì)增加資本乘數(shù) 1 B 會(huì)增加資本乘數(shù) 2 C 會(huì)增加資本乘數(shù) 3 D 會(huì)增加資本乘數(shù) 4 A 12 下面哪種模型將對(duì) VaR 進(jìn)行補(bǔ)充，對(duì)于損失的描述更加全面 A 敏感性測(cè)試 B 場(chǎng)景分析 C 壓力測(cè)試 D 蒙特卡羅模擬 C 13 壓力測(cè)試 A 能夠確保估計(jì)出了 所有的導(dǎo)致銀行極端損失的事件 和場(chǎng)景 B 能夠識(shí)別導(dǎo)致銀行異常損失發(fā)生的事件或場(chǎng)景 C 能夠衡量最低損失的概率 D 能夠顯示最大損失的概率 B 14 壓力測(cè)試可能包括哪些情景 I 歷史情景 II 假設(shè)情景 III 市場(chǎng)價(jià)格異常變動(dòng)情景 IV 特殊市場(chǎng)情景 A I II B I II III C I II III IV D I II IV C 15 VaR 模型必須考慮到風(fēng)險(xiǎn)因子對(duì)于整個(gè)組合價(jià)格的影響，一般這些風(fēng)險(xiǎn)因子包括 A 利率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)、外匯風(fēng)險(xiǎn)、商品風(fēng)險(xiǎn) B 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、集中度風(fēng)險(xiǎn)、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) C 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)、線性風(fēng)險(xiǎn)、非線性風(fēng)險(xiǎn) D 宏觀風(fēng)險(xiǎn)、微觀風(fēng)險(xiǎn)、 一般經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、特殊風(fēng)險(xiǎn) A 16 返回檢驗(yàn)計(jì)量的是 A 模型估計(jì)相對(duì)于真實(shí)結(jié)果的精確性 B 歷史波動(dòng)率的變化 C 市場(chǎng)價(jià)格異常波動(dòng)導(dǎo)致的損失 D 交易頭寸的利潤(rùn) A 17 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)修正案在 VaR 的計(jì)算中必須做到 I 逐日進(jìn)行，采用 10 天（兩個(gè)交易周）的時(shí)期計(jì)算 VaR II 采用 99%的置信區(qū)間 III 歷史觀測(cè)期最短限于 1 年 IV 數(shù)據(jù)集至少每季度更新一次 A I II B I II III C I II III IV D I II IV C 18 根據(jù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)修正案，計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求的 VaR 是 A 最近一次 VaR B 最近 60 日內(nèi)的平均 VaR 乘上一個(gè)不小于 3 的乘數(shù)因子 C 上述 A 和 B 的較大值 D 上述 A 和 B 的較小值 C 第八章 1 為什么交易員傾向于使用流動(dòng)性高的工具來(lái)對(duì)沖相關(guān)證券的交易？ A. 為了迅速執(zhí)行他們的對(duì)沖操作 B. 為了承擔(dān)更大風(fēng)險(xiǎn) C. 為了改善銀行的流動(dòng)性 D. 為了幫助經(jīng)紀(jì)人 A 2 對(duì)于資產(chǎn)價(jià)值來(lái)說(shuō)，如果流動(dòng)性上升了，資產(chǎn)的價(jià)值一般都能夠 A 上升 B 下降 C 不變 D 在原來(lái)價(jià)值上下一個(gè)很小范圍內(nèi)震蕩 A 3 銀行賬戶中最普遍的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是 A 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) B 匯率風(fēng)險(xiǎn) C 利率風(fēng)險(xiǎn) D 信用風(fēng)險(xiǎn) C 4 在一個(gè)流動(dòng)市場(chǎng)上迅速出售資產(chǎn)并變現(xiàn)能力相關(guān)的流動(dòng)性是 A 自然流動(dòng)性 B 內(nèi)生流動(dòng)性 C 外生流動(dòng)性 D 流動(dòng)性覆蓋 B 5 銀行的資產(chǎn)負(fù)債管理 可以 包括 I 資產(chǎn)和負(fù)債的集中度 II 能否獲得中央銀行的流動(dòng)性支持 III 支付系統(tǒng)的 抵押?jiǎn)栴} IV 銀行賬戶的利率風(fēng)險(xiǎn)管理 A I II IV B I IV C I II III IV D I II III B 6 證券化對(duì)于零售業(yè)務(wù)資產(chǎn)負(fù)債管理能帶來(lái)哪些好處 I 改善資本充足性要求 II 分散信用風(fēng)險(xiǎn) III 提高流動(dòng)性并簡(jiǎn)化資產(chǎn)負(fù)債管理復(fù)雜性 IV 獲取更多零售客戶和批發(fā)客戶 A I II B I II III C I II III IV D I IV B 7 資產(chǎn)負(fù)債管理最主要的目標(biāo) A 管理銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) B 管理銀行資 產(chǎn)負(fù)債的利率風(fēng)險(xiǎn) C 管理銀行資產(chǎn)的集中度風(fēng)險(xiǎn) B D 管理銀行收入和損益的穩(wěn)定性 8 銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)源于 A 其基本業(yè)務(wù)資產(chǎn)和負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的不批配 B 其基本業(yè)務(wù)資產(chǎn)和負(fù)債久期結(jié)構(gòu)的不批配 C 其基本業(yè)務(wù)的收入和成本的不匹配 D 其表外業(yè)務(wù)的期限機(jī)構(gòu)的不批配 B 9 銀行資產(chǎn)的利率平均重訂期限為 5 年，負(fù)債利率平均重訂期限為 3 年，如果現(xiàn)在市場(chǎng)收益率水平正在持續(xù)上升，那么該銀行賬戶是否面臨著 利率 性風(fēng)險(xiǎn)，該銀行的凈資產(chǎn) 價(jià)值將會(huì)發(fā)生怎樣 的變化？ 銀行賬戶是否面臨利率風(fēng)險(xiǎn) 凈資產(chǎn)如何 變化 A 是 上升 B 是 下降 C 否 下降 D 否 上升 B 10 對(duì)一個(gè)流動(dòng)性差的風(fēng)險(xiǎn)投資持有期： A. 通常比流動(dòng)性佳的時(shí)間長(zhǎng) B. 必須至少是流動(dòng)性佳的投資的持有期的兩倍 C. 通常是流動(dòng)性佳的投資的持有期的一半 D. 通常比流動(dòng)性佳的投資的持有期短 A 11 某個(gè)資產(chǎn)的容易出售 的程度，即流動(dòng)性，體現(xiàn)出的是該資產(chǎn)的 A 內(nèi)生流動(dòng)性 B 外生流動(dòng)性 C 市場(chǎng)交易活躍性 D 真實(shí)價(jià)值 A 12 資產(chǎn)證券化增加了資產(chǎn)的哪個(gè)屬性從而提升了價(jià)值 A 內(nèi)生流動(dòng)性 B 外生流動(dòng)性 C 市場(chǎng)交易活躍性 D 真實(shí)價(jià)值 A 13 針對(duì)銀行的流動(dòng)性，監(jiān)管部門更加關(guān)注銀行的 A 內(nèi)生流動(dòng)性 B 外生流動(dòng)性 C 市場(chǎng)交易活躍性 D 真實(shí)價(jià)值 B 14 下面哪項(xiàng)不是資產(chǎn)負(fù)債管理所關(guān)注的 A 維持銀行所需的流動(dòng)性結(jié)構(gòu) B 影響銀行資產(chǎn)負(fù)債表狀況和結(jié)構(gòu)的其它問(wèn)題 C 影響銀行表 外或有負(fù)債波動(dòng)性增加的問(wèn)題 D 影響長(zhǎng)期收入穩(wěn)定性的問(wèn)題 C 15 下面哪些問(wèn)題會(huì) 導(dǎo)致銀行資產(chǎn)負(fù)債表的狀態(tài)和結(jié)構(gòu)不平衡 I 匯率變動(dòng) II 長(zhǎng)借短貸 III 通過(guò)發(fā)行 5 年期的債券融資來(lái)支持銀行 5 年期的信貸資產(chǎn) IV 國(guó)內(nèi)某個(gè)銀行在美國(guó)資本市場(chǎng)上購(gòu)買了信用卡應(yīng)收款證券化證券 C A I II B I II III C I II IV D I II III IV 16 資產(chǎn)負(fù)債管理在擁有大量零售客戶銀行中的應(yīng)用會(huì)面臨下面的哪些挑戰(zhàn) I 商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)往往是客戶導(dǎo)向， 而不是合約義務(wù)導(dǎo)向 II 為吸引留住客戶銀行提供的零售產(chǎn)品很難在批發(fā)市場(chǎng)利用批發(fā)產(chǎn)品進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理 III 零售產(chǎn)品定價(jià)中更多考慮營(yíng)銷而不是市場(chǎng)價(jià)格 IV 零售客戶的行為趨于一致而比較簡(jiǎn)明，能夠用統(tǒng)一的產(chǎn)品和管理模式進(jìn)行管理 A I II B I II III C I II IV D I II III IV B 17 擁有較大規(guī)模零售銀行業(yè)務(wù)的銀行資產(chǎn)負(fù)債表管理的難度通常來(lái)源于 A 批發(fā)業(yè)務(wù)和零售業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài)來(lái)看保持穩(wěn)定 B 批發(fā)業(yè)務(wù)的重定價(jià)通常不按照合約規(guī)定進(jìn)行 C 零售業(yè)務(wù)所包含 的內(nèi)嵌期權(quán)過(guò)于理性 D 零售業(yè)務(wù)和批發(fā)業(yè)務(wù)的相關(guān)性比較小 D 18 對(duì)于哪一種銀行業(yè)務(wù)模式，資金部門通常操作或者建立交易頭寸來(lái)管理業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；對(duì)于哪一種銀行業(yè)務(wù)模式，資金部門通常監(jiān)控和規(guī)范銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)和集團(tuán)范圍的流動(dòng)性和資本管理 建立交易頭寸 規(guī)范利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性和資本管理 A 較大規(guī)模商業(yè)和零售業(yè)務(wù)銀行 兼營(yíng)投行業(yè)務(wù) 的零售銀行 B 兼營(yíng)投行的商業(yè)銀行業(yè)務(wù)銀行 兼營(yíng)投行業(yè)務(wù)的零售銀行 C 較小規(guī)模商