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商業銀行經營學11(new)(文件)

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【正文】（年）負債和資本市場價值利率（ %）持續期現金 100 定期存款 520 9 商業貸款 700 14 可轉讓定期存款 400 10 國庫券 200 12 負債總計 920 股東權益 80 總計 1000 總計 1000 第二節資產負債管理方法 ? 商業貸款持續期 =（ 98/+98 2/+98 3/） /700= (年 ) ? 國庫券持續期 =（ 24/+24 2/+…+24 8/+24 9/） /200 = （年） ? 資產持續期 =（ 700/1000） +（ 200/1000） =（年） ? 大額可轉讓定期存單持續期 =（ 40/+40 2/ 2+40 3/ +440 4/） /400=（年）負債持續期 =（ 520/920） +（ 400/920） =（年） ? 持續期缺口 =（ 920/1000） =（年）第二節資產負債管理方法某銀行變化了的資產負債表（利率上漲 1%）單位 :萬元 ,% 資產市場價值利率（ %）持續期（年）負債和資本市場價值利率（ %）持續期（年）現金 100 定期存款 515 10 商業存款 684 15 可轉讓定期存單 387 11 國庫券 189 13 負債總計 902 股東權益 71 總計 973 總計 973 演講完畢，謝謝觀看！。 ? 具體方法事先計算出每筆資產和每筆負債的持續期，再根據每筆資產和負債在總資產或總負債中的權數，計算出銀行總資產和總負債的加權平均持續期。第二節資產負債管理方法 (二 )持續期缺口管理 ? 持續期（ Duration）也稱久期，是固定收入金融工具的所有預期現金流入量的加權平均時間，也可以理解為金融工具各期現金流抵補最初投入的平均時間。第二節資產負債管理方法 ? 缺口管理在實際操作中存在的問題：。第二節資產負債管

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