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金融衍生工具試卷答案(編輯修改稿)

2026-07-16 08:01 本頁面

　

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】天津大學(xué)仁愛學(xué)院試卷專用紙系別專業(yè) 班年級(jí) 學(xué)號(hào) 姓名共6頁第3頁F=S0e(rrf)180。(Tt)3.遠(yuǎn)期價(jià)格與遠(yuǎn)期價(jià)值的區(qū)別有哪些？（8分）遠(yuǎn)期價(jià)格指的是遠(yuǎn)期合約中標(biāo)的物的交割價(jià)格，它是跟標(biāo)的物的現(xiàn)貨價(jià)格緊密相連的，而遠(yuǎn)期價(jià)值則是指遠(yuǎn)期合約本身的價(jià)格，它是由遠(yuǎn)期價(jià)格與交割價(jià)格的差距決定的（4分）。在合約簽署時(shí)，若交割價(jià)格等于遠(yuǎn)期價(jià)格，則此時(shí)合約價(jià)值為零。但隨著時(shí)間推移，遠(yuǎn)期價(jià)格有可能改變，而原有合約的交割價(jià)格則不可能改變，因此原有合約的價(jià)值就可能不再為零。（4分）三、設(shè)某市場(chǎng)美元/英鎊的即期匯率為1英鎊=美元，該市場(chǎng)英鎊利息率（年利）為%，美元利息率（年利）為5%。運(yùn)用利率平價(jià)理論，求一年期遠(yuǎn)期匯率為多少？（8分）以美元為本國(guó)標(biāo)的，以英鎊為外國(guó)標(biāo)的，這樣采用了直接標(biāo)價(jià)法，具體計(jì)算如下：（4分）r為美國(guó)利率水平，rf為英國(guó)利率水平，(Tt)等于1，S0=（2分）代入公式計(jì)算可得F=遠(yuǎn)期匯率為1英鎊=美元（2分）4.看漲期權(quán)與看跌期權(quán)有什么不同？（8分）看漲期權(quán)是指賦予期權(quán)的購(gòu)買者在預(yù)先規(guī)定的時(shí)間以執(zhí)行價(jià)格從期權(quán)出售者手中買入一定數(shù)量的金融工具的權(quán)利的合約。為取得這種買的權(quán)利，期權(quán)購(gòu)買者需要在購(gòu)買期權(quán)時(shí)支付給期權(quán)出售者一定的期權(quán)費(fèi)。因?yàn)樗侨藗冾A(yù)期某種標(biāo)的資產(chǎn)的未來價(jià)格上漲時(shí)購(gòu)買的期權(quán)，所以被稱為看漲期權(quán)。（4分）看跌期權(quán)是指期權(quán)購(gòu)買者擁有一種權(quán)利，在預(yù)先規(guī)定的時(shí)間以協(xié)定價(jià)格向期權(quán)出售者賣出規(guī)定的金融工具。為取得這種賣的權(quán)利，期權(quán)購(gòu)買者需要在購(gòu)買期權(quán)時(shí)支付給期權(quán)出售者一定的期權(quán)費(fèi)。因?yàn)樗侨藗冾A(yù)期某種標(biāo)的資產(chǎn)的未來價(jià)格下跌時(shí)購(gòu)買的期權(quán)，所以被稱為看跌期權(quán)。（4分）天津大學(xué)仁愛學(xué)院試卷專用紙股票價(jià)格看漲期權(quán)多頭看跌期權(quán)多頭總支付ST179。60ST600ST60ST160

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