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09第九講商業銀行流動性風險管理(編輯修改稿)

2026-02-01 03:57 本頁面

　

【文章內容簡介】理辦法（試行）》 2023年商業銀行無法以合理成本及時獲得充足資金，用于償付到期債務、履行其他支付義務和滿足正常業務開展的其他資金需求的風險三、商業銀行流動性風險管理的理論 ? 根據國際商業銀行管理的實踐，商業銀行流動性風險管理的核心是要盡可能地提高資產的流動性和負債的穩定性，并在兩者之間尋求最佳的風險 ——收益平衡點。三、商業銀行流動性風險管理的理論 ? 在各個時期商業銀行經營實踐的基礎上，流動性風險管理理論經歷了一個不斷演變和完善的過程。概括而言，流動性風險管理理論主要經歷了三個發展階段： ? 資產管理理論 ? 負債管理理論 ? 資產負債綜合管理理論資產管理理論負債管理理論資產負債綜合管理理論 20世紀 60年代以前 20世紀 60至 80年代 20世紀 80年代以后核心思想假定負債的總量和結構既定，通過調整資產結構來管理流動性銀行可以通過主動負債或購買資金來滿足流動性需求資產與負債并重，根據經營環境的變化，動態雙向調整資產負債結構特點存量調整的管理策略增量變動的管理策略存量與增量綜合平衡的管理策略缺陷未充分考慮負債業務的資金運行規律增加了銀行融資成本，加大經營風險仍在進一步發展完善之中，對銀行管理水平的要求更高四、商業銀行流動性風險管理：巴塞爾協議之規定 ? （一）巴塞爾委員會關于銀行資產流動性的分類 ? 按照流動性的高低： ? 最具有流動性的資產：如現金、及在中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券； ? 其他可在市場上交易的證券，如股票和同業借款，這些證券可以出售，但在不利情況下可能會喪失流動性；（一）巴塞爾委員會關于銀行資產流動性的分類 ? 商業銀行可出售的貸款組合，一些貸款組合雖然有可供交易的市場，但在流動性分析的框架內卻可能被視為不能出售； ? 流動性最差的資產，包括實質上無法進行市場交易的資產，如無法出售的貸款、銀行的房產、在子公司的投資、存在嚴重問題的信貸資產。（二）商業銀行流動性風險管理：巴塞爾協議的框架 ? 1988年的《巴塞爾資本協議》提出了三個核心概念： ? （ 1）資本構成 ? （ 2）風險加權資產計算 ? （ 3）資本充足率標準 ? 但 1988年的協議，在風險上，僅僅關注信用風險。（二）商業銀行流動性風險管理：巴塞爾協議的框架 ? 2023年《巴塞爾協議 Ⅱ 》提出了風險監管的三大支柱： ? （ 1）最低資本要求 ? （ 2）監督檢查 ? （ 3）市場約束（二）商業銀行流動性風險管理：巴塞爾協議的框架 ? 在風險計算上，充分考慮信用風險、市場風險、操作風險，并提出了風險計量的標準法和高級計量法。 ? 但對于利率風險、流動性風險，《巴塞爾協議 Ⅱ 》沒有給出標準化的量化要求，而是將其納入第二支柱，建議各國監管當局在設定最低資本充足率時要充分考慮這些風險。（二）商業銀行流動性風險管理：巴塞爾協議的框架 ? 2023年《巴塞爾協議 Ⅲ 》專門為流動性風險管理發布了指引 ——《巴塞爾協議 Ⅲ ：流動性風險計量、標準和監控的國際框架》 ? 提出了兩大流動性風險監管指標 ——流動性覆蓋比率（ Liquidity Coverge Ratio, LCR）和凈穩定融資比率（ Net Stable Funding Ratio, NSFR）。（二）商業銀行流動性風險管理：巴塞爾協議的框架 ?（二）商業銀行流動性風險管理：巴塞爾協議的框架 ?

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