上海期貨交易所風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法-資料下載頁(yè)

　　

【正文】 ，有關(guān)會(huì)員可以通過(guò)會(huì)員服務(wù)系統(tǒng)獲得。 第三十七條 強(qiáng)行平倉(cāng)的價(jià)格通過(guò)市場(chǎng)交易形成。 第三十八條 因受價(jià)格漲跌停板限制或其他市場(chǎng)原因制約而無(wú)法在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成全部強(qiáng)行平倉(cāng)的，其剩余持倉(cāng)頭寸可以順延至下一交易日繼續(xù)平倉(cāng)，仍按第三十五條原則執(zhí)行，直至平倉(cāng)完畢。 第三十九條 如因價(jià)格漲跌停板或其他市場(chǎng)原因而無(wú)法在當(dāng)日完成全部強(qiáng)行平倉(cāng)的，交易所根據(jù)結(jié)算結(jié)果，對(duì)該會(huì)員作出相應(yīng) 的處理。 25 第四十條 由于價(jià)格漲跌停板限制或其他市場(chǎng)原因，有關(guān)持倉(cāng)的強(qiáng)行平倉(cāng)只能延時(shí)完成的，而因此發(fā)生的虧損，仍由直接責(zé)任人承擔(dān) 。 未能完成平倉(cāng)的，該持倉(cāng)持有者 應(yīng)當(dāng) 繼續(xù)對(duì)此承擔(dān)持倉(cāng)責(zé)任或交割義務(wù)。 第四十一條 由會(huì)員單位執(zhí)行的強(qiáng)行平倉(cāng)產(chǎn)生的盈利仍歸直接責(zé)任人 。 由交易所執(zhí)行的強(qiáng)行平倉(cāng)產(chǎn)生的盈利按國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行 。 因強(qiáng)行平倉(cāng)發(fā)生的虧損由直接責(zé)任人承擔(dān)。 直接責(zé)任人是 客戶 的，強(qiáng)行平倉(cāng)后發(fā)生的虧損，由該 客戶開(kāi)戶所在 期貨公司會(huì)員 先行承擔(dān)后，自行向該 客戶 追索。 第七章 風(fēng)險(xiǎn)警示制度 第四十二條 交易所實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)警示 制度。當(dāng)交易所認(rèn)為必要時(shí)，可以分別或同時(shí)采取要求報(bào)告情況、談話提醒、書(shū)面警示、公開(kāi)譴責(zé)、發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)警示公告等措施中的一種或多種，以警示和化解風(fēng)險(xiǎn)。 第四十三條 出現(xiàn)下列情形之一的，交易所可以約見(jiàn)指定的會(huì)員高管人員或 客戶 談話提醒風(fēng)險(xiǎn)，或要求會(huì)員或 客戶 報(bào)告情況 : （一）期貨價(jià)格出現(xiàn)異常 。 （二）會(huì)員或 客戶 交易異常 。 （三）會(huì)員或 客戶 持倉(cāng)異常 。 （四）會(huì)員資金異常 。 （五）會(huì)員或 客戶 涉嫌違規(guī)、違約 。 （六）交易所接到投訴涉及到會(huì)員或 客戶 。 26 （七）會(huì)員涉及司法調(diào)查 。 （八）交易所認(rèn)定的其他情況。 交易所實(shí)施談話提醒應(yīng) 當(dāng)遵守下列要求 : （一）交易所發(fā)出書(shū)面通知，約見(jiàn)指定的會(huì)員高管人員或客戶 談話。 客戶 應(yīng)當(dāng)由會(huì)員指定人員陪同 。 （二）交易所安排談話提醒時(shí)，應(yīng) 當(dāng) 將談話時(shí)間、地點(diǎn)、要求等以書(shū)面形式提前一天通知會(huì)員 。 （三）談話對(duì)象確因特殊情況不能參加的，應(yīng) 當(dāng) 事先報(bào)告交易所，經(jīng)交易所同意后可 以 書(shū)面委托有關(guān)人員代理 。 （四）談話對(duì)象應(yīng) 當(dāng) 如實(shí)陳述、不得故意隱瞞事實(shí) 。 （五）交易所工作人員應(yīng) 當(dāng) 對(duì)談話的有關(guān)信息予以保密。 交易所要求會(huì)員或 客戶 報(bào)告情況的，有關(guān)報(bào)告方式和報(bào)告內(nèi)容參照大戶報(bào)告制度。 第四十四條 通過(guò)情況報(bào)告和談話，發(fā)現(xiàn)會(huì)員或 客 戶 有違規(guī)嫌疑、交易頭寸有較大風(fēng)險(xiǎn)的，交易所可以對(duì)會(huì)員或 客戶 發(fā)出書(shū)面的“風(fēng)險(xiǎn)警示函”。 第四十五條 發(fā)生下列情形之一的，交易所可以在指定的有關(guān)媒體上對(duì)有關(guān)會(huì)員和 客戶 進(jìn)行公開(kāi)譴責(zé) : （一）不按交易所要求報(bào)告情況 或者 談話的 。 （二）故意隱瞞事實(shí)，瞞報(bào)、錯(cuò)報(bào)、漏報(bào)重要信息的 。 （三）故意銷(xiāo)毀違規(guī)違約證明材料 , 不配合中國(guó)證監(jiān)會(huì) 或者 交易所調(diào)查的 。 （四）經(jīng)查實(shí)存在欺詐 客戶 行為的 。 （五）經(jīng)查實(shí)參與分倉(cāng) 或者 操縱市場(chǎng)的 。 （六）交易所認(rèn)定的其他違規(guī)行為。 27 交易所對(duì)相關(guān)會(huì)員或 客戶 進(jìn)行公開(kāi)譴責(zé)的同時(shí)，對(duì)其違規(guī)行為，按《上海期 貨交易所違規(guī)處理辦法》有關(guān)規(guī)定處理。 第四十六條 發(fā)生下列情形之一的，交易所可以發(fā)出風(fēng)險(xiǎn)警示公告，向全體會(huì)員和 客戶 警示風(fēng)險(xiǎn) : （一）期貨價(jià)格出現(xiàn)異常 。 （二）期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格出現(xiàn)較大差距 。 （三）國(guó)內(nèi)期貨價(jià)格和國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)較大差距 。 （四）交易所認(rèn)定的其他異常情況。 第八章 附 則 第四十七條 違反本辦法規(guī)定的，交易所可 以 按本辦法和《上海期貨交易所違規(guī)處理辦法》的有關(guān)規(guī)定處理。 第四十八條 本辦法解釋權(quán)屬于上海期貨交易所。 第四十九條 本辦法自 2022年 3月 27日 起實(shí)施。 附件 : 平倉(cāng)數(shù)量的分 配方法及步驟 28 附件 : 平倉(cāng)數(shù)量的分配方法及步驟（ 銅、鋁、 鋅 、 螺紋鋼、線材、 黃金） 步驟 分 配 條 件 分 配 數(shù) 分 配 比 例 分配對(duì)象 結(jié)果 1 盈利 6%以上的 投機(jī)頭寸數(shù)量≥申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量 申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量 申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量 盈利 6%以上的 投機(jī)頭寸數(shù)量 盈利 6%以上的 投機(jī) 客戶 分配完畢 2 盈利 6%以上的 投機(jī)頭寸數(shù)量 申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量 盈利 6%以上的 投機(jī)頭寸數(shù)量 盈利 6%以上的 投機(jī)頭寸數(shù)量 申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量 申報(bào)平倉(cāng) 客戶 有 剩余再按步驟3,4 分配 3 盈利 3%以上的 投機(jī)頭寸數(shù)量≥剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量 1 剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量 1 剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量 1 盈利 3%以上的 投機(jī)頭寸數(shù)量 盈利 3%以上的 投機(jī) 客戶 分配完畢 4 盈利 3%以上的 投機(jī)頭寸數(shù)量 剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量 1 盈利 3%以上的 投機(jī)頭寸數(shù)量 盈利 3%以上的 投機(jī)頭寸數(shù)量 剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量 1 剩余申報(bào)平倉(cāng) 客戶 有剩余再按步驟5,6 分配 5 盈利 3%以下的 投機(jī)頭寸數(shù)量≥剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量 2 剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量 2 剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù) 量 2 盈利 3%以下的 投機(jī)頭寸數(shù)量 盈利 3%以下的 投機(jī) 客戶 分配完畢 6 盈利 3%以下的 投機(jī)頭寸數(shù)量 剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量 2 盈利 3%以下的 投機(jī)頭寸數(shù)量 盈利 3%以下的 投機(jī)頭寸數(shù)量 剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量 2 剩余申報(bào)平倉(cāng) 客戶 有剩余再按步驟7,8 分配 7 盈利 6%以上的 保值頭寸數(shù)量≥剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量 3 剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量 3 剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量 3 盈利 6%以上的 保值頭寸數(shù)量 盈利 6%以上的保值 客戶 分配完畢 8 盈利 6%以上 的 保值頭寸數(shù)量 剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量 3 盈利 6%以上的 保值頭寸數(shù)量 盈利 6%以上的 保值頭寸數(shù)量 剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量 3 剩余申報(bào)平倉(cāng) 客戶 有剩余不再分配 注： 1．剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量 1=申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量 — 盈利 6%以上的 投機(jī)頭寸數(shù)量 ； 2．剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量 2=剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量 1— 盈利 3%以上的 投機(jī)頭寸數(shù)量 ； 3．剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量 3=剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量 2— 盈利 3%以下的 投機(jī)頭寸數(shù)量 ； 4．投機(jī)頭寸數(shù)量和保值頭寸數(shù)量是指在平倉(cāng)范圍內(nèi)盈利 客戶 的持倉(cāng)數(shù)量。 29 平倉(cāng)數(shù)量的分配方法及步驟（天然橡膠、燃料油） 步 驟 分 配 條 件 分 配 數(shù) 分 配 比 例 分配對(duì)象 結(jié)果 1 盈利 8%以上的 投機(jī)頭寸數(shù)量≥申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量 申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量 申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量 盈利 8%以上的 投機(jī)頭寸數(shù)量 盈利 8%以上的 投機(jī) 客戶 分配完畢 2 盈利 8%以上的 投機(jī)頭寸數(shù)量 申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量 盈利 8%以上的 投機(jī)頭寸數(shù)量 盈利 8%以上的 投機(jī)頭寸數(shù)量 申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量 申報(bào)平倉(cāng) 客戶 有剩余再按步驟3,4 分配 3 盈利 4%以上的 投機(jī)頭寸數(shù)量≥剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量 1 剩余申報(bào) 平倉(cāng)數(shù)量 1 剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量 1 盈利 4%以上的 投機(jī)頭寸數(shù)量 盈利 4%以上的 投機(jī) 客戶 分配完畢 4 盈利 4%以上的 投機(jī)頭寸數(shù)量 剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量 1 盈利 4%以上的 投機(jī)頭寸數(shù)量 盈利 4%以上的 投機(jī)頭寸數(shù)量 剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量 1 剩余申報(bào)平倉(cāng) 客戶 有剩余再按步驟5,6 分配 5 盈利 4%以下的 投機(jī)頭寸數(shù)量≥剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量 2 剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量 2 剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量 2 盈利 4%以下的 投機(jī)頭寸數(shù)量 盈利 4%以下的 投機(jī) 客戶 分配完畢 6 盈利 4%以下的 投機(jī)頭寸數(shù)量 剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量 2 盈利 4%以下的 投機(jī)頭寸數(shù)量 盈利 4%以下的 投機(jī)頭寸數(shù)量 剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量 2 剩余申報(bào)平倉(cāng) 客戶 有剩余再按步驟7,8 分配 7 盈利 8%以上的 保值頭寸數(shù)量≥剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量 3 剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量 3 剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量 3 盈利 8%以上的 保值頭寸數(shù)量 盈利 8%以上的保值 客戶 分配完畢 8 盈利 8%以上的 保值頭寸數(shù)量 剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量 3 盈利 8%以上的 保值頭寸數(shù)量 盈利 8%以上 的 保值頭寸數(shù)量 剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量 3 剩余申報(bào)平倉(cāng) 客戶 有剩余不再分配 注： 1．剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量 1=申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量 — 盈利 8%以上的 投機(jī)頭寸數(shù)量 ； 2．剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量 2=剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量 1— 盈利 4%以上的 投機(jī)頭寸數(shù)量 ； 3．剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量 3=剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量 2— 盈利 4%以下的 投機(jī)頭寸數(shù)量 ； 4．投機(jī)頭寸數(shù)量和保值頭寸數(shù)量是指在平倉(cāng)范圍內(nèi)盈利客戶的持倉(cāng)數(shù)量。 30