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投資學考試復習重點選擇題-資料下載頁

2026-04-22 01:08本頁面

　　

【正文】和風險之間的關系。( )a. APTb. CAPMc. APT和C A P Md. 既不是A P T也不是C A P Me. 還沒有這樣的定價模型53 提出A P T模型時，羅斯假設資產收益的不確定性是作用的結果。( )a. 一般宏觀經濟因素b. 公司個別因素c. 定價錯誤d. a和be. a、b均不準確54 考慮單因素A P T模型。資產組合A的貝塔值為1 . 0，期望收益率為1 6%。資產組合B的貝塔值為0 . 8，期望收益率為1 2%。無風險收益率為6%。如果希望進行套利，你應該持有空頭頭寸和多頭頭寸。( )a. A，A b. A，Bc. B，A d. B，Be. A，無風險資產55 考慮單因素A P T模型。因素組合的收益率方差為6%。一個充分分散風險的資產組合的貝塔值為1 . 1，則它的方差為。( )a. % b. %c. % d. %e. 以上各項均不準確56 考慮有兩個因素的多因素A P T模型。股票A對因素1的貝塔值為0 . 7 5，對因素2的貝塔值為0 . 8。因素1的風險溢價為1%，因素2的風險溢價為7%。無風險利率為7%。如果無套利機會，股票A的期望收益率為。( )a. % b. %c. % d. %e. 以上各項均不準確57 APT比C A P M最主要的優越之處在于。( )a. 采用了多個而不是單個市場指數來解釋風險收益關系b. 在解釋風險收益關系時，采用生產、通貨膨脹和期限結構的可預期的變化作為關鍵因素c. 對過去時間段內無風險收益率的測度更加高級d. 某項資產對A P T因素的敏感性系數是隨時間可變的e. 以上各項均不準確58 如果你相信市場是有效市場的形式，你會覺得股價反映了所有相關信息，包括那些只提供給內幕人士的信息。( )a. 半強式 b. 強式c. 弱式 d. a、b和ce. 上述各項均不準確59 有效市場的支持者極力主張。( )a. 主動性的交易策略b. 投資于指數基金c. 被動性的投資策略d. a和be. b和c60 有效市場假設的弱式與( )相矛盾。a. 技術分析，但是認為基礎分析有道理b. 基礎分析，但是認為技術分析有道理c. 技術分析和基礎分析d. 技術分析，但對成功的基礎分析的可能性保持沉默e. 上述各項均不準確61 如果投資者現在購買債券并持至到期日，衡量他平均收益率的指標是。( )a. 當前收益率 b. 紅利c. 價格收益比 d. 到期收益率e. 貼現收益率62 下列哪種債券是一種持有人有權在指定日期后及債券到期前以一定價格兌現的債券？ ( )a. 可贖回債券 b. 息票債券c. 債券期權 d. 國庫券e. 零息票債券63 以下哪句話是不對的？( )a. 其他因素不變的條件下，債券的久期隨到期時間的增加而增加b. 給定到期日下，一張零息票債券的久期隨到期收益率的增加而減少c. 給定到期日和到期收益率下，息票率越低，債券的久期越長d. 與到期時間相比，久期是一種更好的價格對利率波動敏感性的測度e. 上述各項均正確

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