商業銀行經營評價（英文版）(文件)

　

【正文】 EM: Avg. TA / Avg, Total Equity EB: Earning Assets / Avg TA % NIM: Net interest margin % Spread % Efficiency Ratio % Burden / Avg. Total Assets % Non Interest Ine / Noninterest exp. % 39/69 股份制商業銀行風險評級體系 ? 駱駝氏體系 CAMELS ? 資本（ Capital） 20% ? 資產（ Asset） 20% ? 管理（ Management） 25% ? 盈利（ Earnings） 20% ? 流動性（ Liquidity） 15% ? 敏感性（ Sensitivity） 0% 40/69 資本（ Capital） ? C: signals the ability to maintain capital mensurate with the nature and extent of all types of risk and the ability of management to identify, measure, monitor, and control these risks. 41/69 資本（ Capital） ? 定量指標（ 60分） ? 資本充足率（ 30分）： 10% ? 核心資本充足率（ 30分）： 6% ? 定性因素（ 40分） ? 資本的構成和質量（ 6分） ? 銀行整體財務狀況及其對資本的影響（ 8分） ? 資產質量及其對資本的影響（ 8分） ? 銀行增加資本的能力（ 8分） ? 銀行對資本的管理情況（ 10分） 42/69 資產（ Asset） ? A: reflects the amount of existing credit risk associated with the loan and investment portfolio as well as off balance sheet activities. 43/69 資產（ Asset） ? 定量指標（ 60分） ? 不良貸款率（ 15分）： 5%以下 ? 估計貸款損失率（ 10分）： 3%以下 ? 最大單一客戶、集團客戶授信比率（ 10分）：6%、 15% ? 撥備覆蓋率（ 20分）： 100% ? 非信貸資產損失率（ 5分）： 2%以下 44/69 資產（ Asset）：續 ? 定性因素（ 40分） ? 不良資產變動趨勢及其影響 （ 5分） ? 貸款行業集中度及其影響（ 5分） ? 信貸風險管理的程序、制度及其有效性（ 10分） ? 貸款風險分類制度的健全性和有效性（ 10分） ? 保證貸款和抵（質）押貸款及其管理狀況（ 5分） ? 非信貸資產風險管理狀況（ 5分） 45/69 管理（ Management） ? M: reflects the adequacy of the board of directors and senior management systems and procedures to identify, measure, monitor, and control risks. 46/69 管理（ Management） ? 銀行公司治理狀況，公司治理的合理性和有效性（ 50分） ? 基本結構（ 10分）：三會、獨立董事、外部監事 ? 決策機制（ 10分）：股東、董事會 ? 執行機制（ 10分）：高管素質、團隊精神 ? 監督機制（ 10分）：獨立董事、監事 ? 激勵約束機制及問責（ 10分）：掛鉤 ? 內部控制狀況（ 50分） ? 內部控制環境與內部控制文化（ 10分） ? 風險識別與評估（ 10分） ? 控制行為與職責分工（ 10分） ? 信息交流與溝通（ 10分） ? 監督與糾正（ 10分） 47/69 盈利（ Earnings） ? E: reflects not only the quantity and trend in earnings, but also the factors that may affect the sustainability or quality of earnings. 48/69 盈利（ Earnings） ? 定量指標（ 60分） ? 資產利潤率（ 15分）： 1% ? 資本利潤率（ 15分）： 20% ? 利息回收率（ 15分）： 95% ? 資產費用率（ 15分）： %以下， 2%為 0 ? 定性因素（ 40分） ? 銀行的成本費用和收入狀況以及盈利水平和趨勢（ 15分） ? 銀行盈利的質量，以及銀行盈利對業務發展與資產損失準備提取的影響（ 15分） ? 財務預決算體系，財務管理的健全性和有效性（ 10分） 49/69 流動性（ Liquidity） ? L: reflects the adequacy of the bank39。 53/69 Performance Characteristics of Differentsized Banks: Trend with Size 8 . 0 71 1 . 6 21 3 . 4 11 2 . 3 81 3 . 7 71 3 . 4 31 . 21 . 2 81 . 1 60 . 9 11 . 3 11 . 1 30246810121416 ~ ~ ~ 1b 110b 10b00 . 20 . 40 . 60 . 811 . 21 . 4 R e tu r n on e q u i ty R e tu r n on as s e ts 54/69 Equity capital ratio 1 0 . 99 . 8 39 . 4 59 . 6 39 . 7 68 . 7 7024681012 ~ ~ ~ 1b 110b 10b 55/69 Core capital (leverage) ratio 1 0 . 6 39 . 48 . 9 3 8 . 9 88 . 7 47 . 2 3024681012 ~ ~ ~ 1b 110b 10b 56/69 Tier 1 riskbased capital ratio 1 5 . 8 71 3 . 5 21 2 . 51 2 . 1 51 1 . 8 38 . 8 6024681012141618 ~ ~ ~ 1b 110b 10b 57/69 Total riskbased capital ratio 1 6 . 9 61 4 . 6 61 3 . 6 91 3 . 3 81 3 . 7 71 2 . 1 6024681012141618 ~ ~ ~ 1b 110b 10b 58/69 Net interest margin 4 . 2 34 . 3 54 . 3 74 . 3 94 . 3 13 . 7 13 . 23 . 43 . 63 . 844 . 24 . 44 . 6 ~ ~ ~ 1b 110b 10b 59/69 Yield on earning assets 7 . 8 37 . 9 37 . 8 77 . 97 . 7 67 . 0 66 . 66 . 877 . 27 . 47 . 67 . 88 ~ ~ ~ 1b 110b 10b 60/69 Cost of funding earning assets 3 . 6 13 . 5 83 . 53 . 5 23 . 4 53 . 3 53 . 23 . 2 53 . 33 . 3 53 . 43 . 4 53 . 53 .