某某銀行股份有限公司流動性風險管理辦法-資料下載頁

　　

【正文】 提高流動性水平。第四十六條 我行應及時做好同業融資渠道的管理工作，市場的授信工作，并做好同時的額度管理等。第八章 流動性風險預警第四十七條 計劃財務部門在日常流動性管理中或風險管理部門在流動性風險監測分析中發現出現下列一種或數種情況后，要及時提請風險管理委員會啟動流動性預警機制：（一）多項或單項監測指標連續6個月以上嚴重、持續、偏離標準值，表明流動性風險迅速集聚的；（二）短期和中期預測顯示流動性嚴重不足，流動性缺口在兩個季度以上持續擴大的；（三）存款連續3個月負增長；（四）存貸款前十大客戶出現經營危機的；（五）超過四周以上出現備付資金短缺情況。第四十八條 預警機制啟動后，采取以下流動性風險防范措施:（一）風險管理部向風險管理委員會提交流動性風險預警報告，匯報流動性風險的形成原因，提出流動性風險的預處臵方案。（二）計劃財務部門向風險管理委員會匯報流動性風險狀況，提出及時控制流動性缺口、防止流動性風險形成和蔓延的有效措施，并付諸實施。（三）啟動流動性風險預警后，要從調整資產負債期限結構、大力發展負債業務、減少或暫停貸款投放、加強信用風險和信譽風險控制等方面，制定降低和化解流動性風險的措施。第四十九條 流動性風險預警的解除依據流動性狀況的好轉以及流動性管理指標的修復情況具體確定。由風險管理委員會會議確定是否解除，并向總行董事會風險管理委員會報告。第九章 流動性風險應急處理第五十條流動性風險應急處理是指在局部地區流動性狀況發生異常惡化的情況下，為防止流動性風險蔓延而采取的緊急預防和處臵方案。第五十一條 流動性風險應急處理包括啟動程序、流動性緊急補充方案、報告制度和公告制度。第五十二條 出現下列情況后，要及時啟動應急處理程序：（一）非正常提款大量增加、發生集中擠兌存款事件，短期內存款嚴重流失；（二）其它金融機構出現擠兌存款事件或其他金融風險，有可能波及到XX銀行；（三）由于債券、保函、信用證、貸款承諾、銀行承兌匯票、信托投資、外匯衍生產品等業務越權、違規、違法操作，有可能形成巨額資金的清償需求；（四）經營環境包括政策環境和市場環境發生急劇變化，貨幣市場資金嚴重短缺，資金供求發生急劇變化；（五）全行備付資金持續匱乏，并無法按常規途徑進行補充，難以保證正常業務資金需求；（六）外部評級下降，不良信息披露，新聞媒體負面報道增加，有可能引發流動性風險的。第五十三條 以上情況出現后，應急處臵領導小組要及時啟動應急方案，迅速進行先期處臵，并及時向高管層和董事會風險管理委員會匯報。高管層和董事會風險管理委員會依據事態嚴重程度，決定是否在全轄范圍啟動流動性風險應急方案。第五十四條流動性緊急補充方案（一）除按照常規途徑，如主動性負債、提前收回帶快、清收預期貸款等方式進行流動性補充外，可以動用二級準備金，緩解出現的支付危機；（二）暫停辦理債券投資、貸款投放、同業融出等資金運用業務；（三）按有關授權管理規定，通過出售債券資產、信貸資產和股權所形成的現金流入進行流動性補充；（四）向人行申請動用繳存準備金存款和其他釋放資金、注入資金的方法；第五十五條 報告制度。發生流動性突發事件后，按照本行《重大突發事件應急預案》中有關規定，在規定時間內上報行突發流動性、清償性事件應急處臵領導小組，總行按規定及時向銀監局和人民銀行等監管部門匯報流動性風險情況，爭取有關部門提供緊急救助措施。第五十六條 公告制度。確有必要時，可根據總行董事會授權，發出社會公告，做好說明解釋工作，爭取廣大客戶特別是大客戶的理解、支持和配合，最大限度地消除不良影響，降低風險損失，防止事態擴大。第五十七條對流動性風險進行應急處臵后，相關部門要在總結經驗、吸取教訓的基礎上，及時采取強化管理和健全制度的措施，有效防止流動性風險的再度形成和發展，并向風險管理委員會提交專題報告。第十章 罰 則第五十八條 對出現下列行為之一，按照XX銀行相關問責制度中的有關規定，視具體情節和后果輕重，對有關責任人作出處理。（一）在流動性風險監測上弄虛作假，嚴重失實，不能向風險管理委員會真實反映流動性狀況的；（二）在流動性管理工作中嚴重失職，貽誤時機，致使本來能夠及時加以有效控制的流動性風險不斷擴大和蔓延的；（三）違反信息披露有關規定，擅自對外公布未經批準和未經核實的信息，對銀行信譽和市場形象造成惡劣影響的；（四）因流動性管理松弛受到監管部門批評或被新聞媒體曝光的；（五）流動性管理指標嚴重超標，流動性缺口持續擴大，又不及時采取降解風險措施，造成流動性風險集中暴發的。第十一章 附則第五十九條 本政策由XX銀行股份有限公司董事會風險管理委員會負責解釋。第六十條本辦法自發布之日起施行。第五篇：商業銀行流動性風險管理辦法商業銀行流動性風險管理辦法（試行）（征求意見稿）總 則流動性風險管理流動性風險管理的治理結構流動性風險管理策略、政策和程序 流動性風險識別、計量、監測和控制 管理信息系統 流動性風險監管 流動性風險監管指標 流動性風險監測流動性風險監管方法和手段 附 則關于流動性風險管理要求的說明關于流動性覆蓋率和凈穩定資金比例的說明 關于流動性風險監測參考指標的說明 關于外資銀行流動性風險相關指標的說明第一章 總 則第一條 為加強商業銀行流動性風險管理，維護銀行體系安全穩健運行，根據《中華人民共和國銀行業監督管理法》、《中華人民共和國商業銀行法》、《中華人民共和國外資銀行管理條例》等法律法規，制定本辦法。第二條 中華人民共和國境內設立的中資商業銀行、外商獨資銀行、中外合資銀行適用本辦法。第三條 本辦法所稱流動性風險，是指商業銀行無法及時獲得或者無法以合理成本獲得充足資金，以償付到期債務或其他支付義務、滿足資產增長或其他業務發展需要的風險。流動性風險既可能來自商業銀行的資產負債期限錯配，以及信用風險、市場風險等其他類別風險向流動性風險的轉化，也可能來自市場流動性對銀行流動性風險的負面影響，即由于外部融資市場深度不足或市場動蕩，導致商業銀行無法及時以合理價格變現或抵押資產以獲得流動性支持。第四條 商業銀行應當按照本辦法建立健全流動性風險管理體系，有效識別、計量、監測和控制流動性風險，確保其流動性需求能夠及時以合理成本得到滿足。第五條 中國銀行業監督管理委員會（以下簡稱銀監會）依法對商業銀行的流動性風險水平及流動性風險管理實施監督管理。第二章 流動性風險管理第六條 商業銀行應當在法人和集團層面建立與其業務規模、性質和復雜程度等相適應的流動性風險管理體系。流動性風險管理體系應當包括以下基本要素：（一）健全的流動性風險管理治理結構。（二）完善的流動性風險管理策略、政策和程序。（三）有效的流動性風險識別、計量、監測和控制。（四）完備的管理信息系統。第一節 流動性風險管理的治理結構第七條 商業銀行應當建立完善的流動性風險管理治理結構，明確董事會及其專門委員會、監事會（監事）、高級管理層及其專門委員會、以及相關部門在流動性風險管理中的職責及報告路線，建立適當的考核及問責機制。第八條 商業銀行董事會應當承擔流動性風險管理的最終責任，履行以下職責：（一）審核批準并至少每年審議一次可承受的流動性風險水平、流動性風險管理策略、重要的政策和程序。（二）監督高級管理層對流動性風險進行有效管理和控制。（三）持續關注流動性風險狀況，定期獲得流動性風險報告，及時了解流動性風險水平、管理狀況第一章 第二章 第一節 第二節 第三節 第四節 第三章 第一節 第二節 第三節 第四章 附件一 附件二 附件三 附件四 及其重大變化。（四）審批流動性風險信息披露內容，保證披露信息的真實性和準確性。（五）其他有關職責。董事會可以授權其下設的專門委員會履行其部分職責。第九條 商業銀行的高級管理層應當履行以下職責：（一）及時測算并在必要時調整可承受的流動性風險水平，并提請董事會審議。（二）根據董事會批準的可承受的流動性風險水平，制定、定期審議并監督執行流動性風險管理策略、政策和程序。（三）建立完備的管理信息系統，支持流動性風險的識別、計量、監測和控制。（四）組織開展壓力測試，并將壓力測試結果應用于風險管理和經營決策。（五）充分了解并定期評估流動性風險水平及管理狀況，及時了解流動性風險的重大變化，并向董事會定期報告。（六）制定流動性風險應急計劃并組織演練。在觸發應急計劃的事件發生時，迅速組織實施應急計劃。（七）確保銀行具有足夠的資源獨立、有效地開展流動性風險管理工作。（八）其他有關職責。第十條 商業銀行應當指定專門部門負責流動性風險管理，流動性風險管理職能應當保持相對獨立。第十一條 商業銀行應當在內部定價以及考核激勵等相關制度中充分考慮流動性風險因素，在考核分支機構或主要業務條線經風險調整的收益時應當納入流動性風險成本，防范因過度追求業務擴張和短期利潤而放松對流動性風險的控制。第十二條 監事會（監事）應當對董事會及高級管理層在流動性風險管理中的履職情況進行監督評價，至少每年一次向股東大會（股東）報告董事會及高級管理層在流動性風險管理中的履職情況。第十三條 商業銀行應當將流動性風險管理納入內部審計的范疇，定期審查和評價流動性風險管理體系的充分性和有效性。內部審計應當涵蓋流動性風險管理的所有環節，包括但不限于：（一）相關的管理體系、制度和實施程序是否能夠有效識別、計量、監測和控制流動性風險。（二）流動性風險管理政策和程序是否得到有效執行。（三）現金流分析和壓力測試的基本假設是否適當。（四）流動性風險限額管理是否有效。（五）流動性風險管理信息系統是否完備。（六）流動性風險管理報告是否準確、及時、有效。第十四條 流動性風險管理的內部審計報告應當直接提交董事會。董事會應當針對內部審計發現的問題，督促高級管理層及時采取整改措施。內部審計部門應當適時對整改措施的實施情況進行后續審計，并及時向董事會提交后續審計報告。商業銀行在境外設有分支機構或附屬機構的，應當根據其管理模式，針對銀行整體及分國別或地區的流動性風險管理分別進行審計。第二節 流動性風險管理策略、政策和程序第十五條 商業銀行應當根據其經營戰略、業務特點、財務實力、融資能力、總體風險偏好及市場影響力，在充分考慮其他風險與流動性風險相互影響與轉換的基礎上，確定在正常和壓力情景下可承受的流動性風險水平。第十六條 商業銀行應當根據可承受的流動性風險水平，制定書面的流動性風險管理策略、政策和程序。流動性風險管理策略、政策和程序應當涵蓋銀行的表內外各項業務，以及境內外所有可能對其流動性風險產生重大影響的業務部門、分支機構和附屬機構，并包括正常和壓力情景下的流動性風險管理。第十七條 流動性風險管理策略應當涵蓋流動性風險管理的總體目標、整體模式以及主要政策和程序。流動性風險管理政策和程序包括但不限于：（一）現金流管理。（二）流動性風險識別、計量和監測。（三）流動性風險限額。（四）負債和融資管理。（五）日間流動性風險管理。（六）壓力測試。（七）應急計劃。（八）優質流動性資產儲備管理。（九）跨機構、跨境以及重要幣種的流動性風險管理。（十）對影響流動性風險的潛在因素，以及其他類別風險對流動性風險的影響進行持續監測和分析。第十八條 商業銀行在引入新產品、新技術，建立新機構、新業務部門前，應當在可行性研究中充分評估其可能對流動性風險產生的影響，完善相應的風險管理政策、程序，并獲得負責流動性風險管理部門同意。第十九條 商業銀行應當綜合考慮業務發展、技術更新及市場變化等因素，至少每年對可承受的流動性風險水平、流動性風險管理策略、政策和程序進行一次評估，并根據需要進行修訂。第三節 流動性風險識別、計量、監測和控制第二十條 商業銀行應當建立有效的流動性風險識別、計量、監測和控制體系，確保資產負債錯配程度保持在可承受的流動性風險水平內、具有多元化和穩定的負債、具有與自身流動性風險水平相適應的優質流動性資產儲備，并具備充分的外部市場融資能力。第二十一條 流動性風險的識別、計量、監測和控制體系應當包括完整的現金流測算和分析框架，能有效計量、監測和控制現金流缺口。現金流測算和分析框架應當至少涵蓋以下內容：（一）資產和負債的未來現金流。（二）或有資產和或有負債的潛在現金流。（三）對重要幣種現金流的單獨測算分析。（四）代理、清算和托管等業務對現金流的影響。第二十二條 商業銀行應當根據業務規模、性質、復雜程度及風險狀況，運用包括現金流缺口在內的一系列方法和模型，對銀行在正常和壓力情景下未來不同時間段的流動性風險水平及優質流動性資產儲備情況進行前瞻性分析。商業銀行在運用上述方法和模型時應當使用審慎合理的假設前提，定期對各項假設前提進行評估，根據需要進行修正，并保留書面記錄。第二十三條 商業銀行應當根據業務規模、性質、復雜程度及風險狀況，監測可能引發流動性風險的特定情景或事件，及時分析其對流動性風險的影響，并建立適當的預警指標體系?？蓞⒖嫉那榫盎蚴录ǖ幌抻冢海ㄒ唬┵Y產快速增長，風險顯著增加。（二）資產或負債集中度上升。（三）貨幣錯配程度增加。（四）負債平均期限下降。（五）多次接近或違反內部限額和監管標準。（六）特定業務或產品發展趨勢下降或風險增加。（七）銀行盈利水平、資產質量和總體財務狀況顯著惡化。（八）負面的公眾報道。（九）信用評級下調。（十）股票價格下降或債務成本上升。（十一）批發和零售融資成本上升。（十二）交易對手要求增加額外的擔保或拒絕進行新交易。（十三）代理行降低或取消授信額度。（十四）零售存款大量流失。（十五）獲得長期融資的難度加大。第二十四條 商業銀行應當建立流動性風險限額管理制度。流動性風險限額管理制度應當至少包括以下內容：（一）根據業務規模、性質、復雜程度、可承受的流動性風險水平和外部市場發展變化情況，確定各項流動性風險管理限額，包括現金流缺口限額、負債集中度限額、集團內部融資和交易限額等。（二）制定和調整限額的授權制度和審批流程。商業銀行應當至少每年對流動性風險限額進