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商業銀行風險管理(1)-資料下載頁

2026-01-02 08:13本頁面

　　

【正文】這些因素的影響。 36 流動性風險的度量與管理 |流動性度量 1. 集中于資產流動性的指標 1) 現金指標 =（現金 +同業存款） 247。總資產該比率越高，表明銀行的流動性越強。 2) 流動證券比率 =政府債券 247。總資產該比率高則流動性充足。 3) 無風險資產比率 =(現金 +同業存款 +政府債券 )247。總資產該比率同上兩個比率一樣，越高則流動性愈強。 37 流動性風險的度量與管理 | 度量流動性的具體指標 4）同業拆借凈值率 =（同業拆出 — 同業拆入） 247。總資產該比率上升則流動性增強。 5）流動資產比率 =(現金 +政府債券 +同業拆借凈值 )247。總資產該比率越高，銀行存貯的流動性越高，應付潛在的流動性需求的能力也就越強。 6）能力比率 =（貸款 +租賃凈額） 247。總資產該比率實際上是一種負面的流動性指標，比重越低則流動性越強。 38 流動性風險的度量與管理 | 度量流動性的具體指標 2. 集中于負債流動性的指標 1）游動性貨幣率 =貨幣市場資產 247。貨幣市場負債該比率又稱 “ 熱錢比率 ” 。這個比率反映了銀行短期資產滿足短期負債的能力，比率高則流動性強。 2）短期投資比率 =(短期同業存款 +同業拆出 +短期證券 )247。總資產此比率是一個正面的流動性指標，短期投資所占比重越大，則資產的流動性越強。同先進指標一樣，該比率越高，則銀行的機會成本越大。 3）短期投資與敏感負債率 =短期投資 247。敏感性負債率該比率上升表明銀行的流動較強。 39 v 流動性風險的度量與管理 | 度量流動性的具體指標 4）核心存款比率 =核心存款 247。總資產該比率在一定程度上反映了銀行的流動性能力。對于同類銀行而言，該比率高的銀行的流動性能力也相應較高。 5）存款結構比率 =活期存款 247。定期存款其中活期存款為通過開支票立即提取的存款，定期存款為在到期前如提前提取要進行罰款的存款。該比率衡量銀行資金的穩定性，比率越低則穩定性越高，可減少流動性需要。 40 流動性風險的度量與管理 | 度量流動性的具體指標 3. 關于流動性缺口指標流動性缺口 =資金使用資金來源若流動性缺口為負值，則表示該銀行在未來一定時期內有現金流量的盈余。這種盈余雖然能較好地滿足銀行的流動性需要，但現金是不能創造收入的。儲存過量的現金必然會加大銀行的機會成本，當銀行具有超額現金盈余時，銀行管理者應該考慮將其應用于新的投資。若流動性缺口為正值，則表示未來一定時期內資金的使用將大于資金來源，資金需求大于供給，銀行必須通過動用現金儲備，變現流動資產或者在市場上購買流動性以獲得新的資金來填補缺口，以避免流動性危機。 41 流動性風險的度量與管理 | 度量流動性的具體指標要估算流動性缺口，銀行應該預測未來一定時期新增貸款凈值、新增存款凈值以及到期的資產和負債等關鍵變量。顯而易見的是預測的流動性缺口的絕對值過大對銀行是不利的。較為理想的情況是，預測的流動性缺口以略小于銀行的可立即變現的資產總額為最佳，這樣銀行的流動性需求就能夠得到保障。 42 流動性風險的度量與管理 | 度量流動性的具體指標 43 ?胡維波著：信息不對稱、金融脆弱與美國次貸危機，復旦大學出版社 2022 ?巴曙松等著：金融危機中的巴塞爾新資本協議：挑戰與改進，中國金融出版社 2022 ?（美）徹諾拜等著，龍海明主譯：操作風險：新巴塞爾協議資本要求、模型與分析指南，東北財經大學出版社有限責任公司 2022 ?牟怡楠著：中國商業銀行利率風險管理研究，經濟科學出版社 , 2022 ?胡燕著：中國商業銀行操作風險管理研究 [博士論文 ]武漢大學葉永剛指導 ?石章振著：中國商業銀行流動性風險管理研究 [博士論文 ] 武漢大學葉永剛指導 ?胡再勇著：中國商業銀行混業經營風險分析，中國金融出版社 , 2022 ?馬蔚華編：商業銀行風險管理理論與招商銀行實踐，華夏出版社 , 2022 參考文獻 THE END

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